Курс доллара составляет 1 долл. = 25 руб., курс евро - 1 евро = 35
руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Мустакима
Удельный вес позиций в долларах и евро в совокупном портфеле банка равен соответственно θ1 = 600*25 / (600*25 + 400*35) = 0,517 θ2 = 400*35 / (600*25 + 400*35) = 0,483 σ^2 = (0,517*0,38)^2 + (0,483*0,52)^2 – 2*0,82*(0,517*0,38)*(0,483*0,52) = 0,02075 σ = 0,144%
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21
