Ожидаемая доходность первого актива равна 40%, второго актива - 30%, стандартное отклонение доходности первого актива
составляет 36%, второго актива - 22%, ковариация доходностей первого и второго активов равна нулю. Определить удельный вес бумаг в портфеле с доходностью 32%. Ответы: A. Удельный вес первого актива 20%, второго 80%
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Фадеева Валерия
E(rp) = E(r1)*θ1 + E(r2)*θ2, при этом θ2 = 1 – θ1 32 = 40*θ1 + 30*(1 - θ1) θ1 = (32-30) / (40-30) = 0,2 = 20% θ2 = 1 – θ1 = 100% - 20% = 80%
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21
