Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс.долл., компании В на 400 тыс.долл. Стандартное
отклонение доходности акции компании А в расчете на день оставляет 1,4%, компании В - 1,55%. Курс доллара 1 долл = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции А равен 0,0903, доходностью компании В - 0,05332. ковариация доходностей акции компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете не день.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Трейси
Доходность акции компании А и рыночного портфеля за 4 года представлена в таблице:
Годы 1 2 3 4 Доходность А 3 -2 -1 2 Доходность портфеля 5 -4 -2 4
Определить коэффициент бета акции относительно рыночного портфеля на основе смещенных оценок.
ответ: 0,536
Годы 1 2 3 4 Доходность А 3 -2 -1 2 Доходность портфеля 5 -4 -2 4
Определить коэффициент бета акции относительно рыночного портфеля на основе смещенных оценок.
ответ: 0,536
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21