Все
Математика
Алгебра
Геометрия
Литература
Русский язык
Истоки
Краеведение
Французский язык
Литературное чтение
Астрономия
Природоведение
Родной край
Немецкий язык
Технология
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
История
О`zbek tili
Окружающий мир
Естествознание
География
Украинский язык
Информатика
Украинская литература
Казахский язык
Физкультура и спорт
Экономика
Музыка
Право
Белорусский язык
МХК
Кубановедение
ОБЖ
Психология
Кыргыз тили
Другие предметы
Показать все предметы
Алкайыр
19.07.2022, 23:43
Другие предметы

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс.долл., компании В на 400 тыс.долл. Стандартное

отклонение доходности акции компании А в расчете на день оставляет 1,4%, компании В - 1,55%. Курс доллара 1 долл = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции А равен 0,0903, доходностью компании В - 0,05332. ковариация доходностей акции компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете не день.
Знаешь ответ?

Чтобы оставить ответ, или зарегистрируйтесь.

Ответ или решение 1
Трейси
Доходность акции компании А и рыночного портфеля за 4 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3 4 Доходность А 3 -2 -1 2 Доходность портфеля 5 -4 -2 4

Определить коэффициент бета акции относительно рыночного портфеля на основе смещенных оценок.

ответ: 0,536