Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 90 дней.
Цена поставки акции по контракту равна 86 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
a_poberezhnyuk
Цена контракта определяется разницей между ценой спот акции и современным эквивалентом форвардной цены (цены исполнения контракта), с учетом позиции продавца (короткая позиция по перепродаваемому контракту означает, что данное лицо выступало в нем в качестве продавца, т.е. имеет отложенное обязательство по поставке акции по цене исполнения контракта)
s = P – S = 86 / (1 + 0,10 * 90/365) - 90 = -6,07 руб.
цена контракта для продавца отрицательна, т.е. данное лицо должно заплатить 6,07 руб. в качестве компенсации за переуступку обязательства по будущей поставке акции по цене 86 руб.
s = P – S = 86 / (1 + 0,10 * 90/365) - 90 = -6,07 руб.
цена контракта для продавца отрицательна, т.е. данное лицо должно заплатить 6,07 руб. в качестве компенсации за переуступку обязательства по будущей поставке акции по цене 86 руб.
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21
