Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб.,
актив Y на 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива X в расчете на год 20%, актива Y 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Арсений Хиль
θx = 300 / (300+900) = 0,25
θy = 900 / (300+900) = 0,75
σ^2 = (0,25*20)^2 + 2*0,6*(0,25*20)*(0,75*30) + (0,75*30)^2 = 666,25
σ = 25,81%
θy = 900 / (300+900) = 0,75
σ^2 = (0,25*20)^2 + 2*0,6*(0,25*20)*(0,75*30) + (0,75*30)^2 = 666,25
σ = 25,81%
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21
