Облигация с известным купонным доходом (ОФЗ-ПД № 25021RMFS5) приобретена 26 апреля 2000 г. по курсу 91,5%. Номинал 1000 руб. Параметры облигации представлены в табл. 6.1. Требуется определить накопленный купонный доход и цену, которую должен заплатить покупатель облигации, не считая комиссионного вознаграждения и других накладных расходов.
Параметры облигации
Таблица 6.1
Дата аукциона или дата выплаты купона Номер купонного периода Купонный период, дней Величина, % в год Размер объявленного купона, руб.
21.01.98
22.07.98 1 182 15 74,79
20.01.99 2 182 15 74,79
21.07.99 3 182 15 74,79
19.01.00 4 182 15 74,79
19.07.00 5 182 15 74,79
17.01.01 6 182 15 74,79
Параметры облигации
Таблица 6.1
Дата аукциона или дата выплаты купона Номер купонного периода Купонный период, дней Величина, % в год Размер объявленного купона, руб.
21.01.98
22.07.98 1 182 15 74,79
20.01.99 2 182 15 74,79
21.07.99 3 182 15 74,79
19.01.00 4 182 15 74,79
19.07.00 5 182 15 74,79
17.01.01 6 182 15 74,79
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Касания
Решение
1. Находим «чистую» стоимость облигации: P= 1000 х 91,5/100 = 915 руб.
2. Рассчитываем накопленный купонный доход (НКД):
Сх = 1000 х 0,15 х (182/365) = 74,79 руб. (это размер купона; последний столбец табл. 6.1);
t\ = 19/07/00 — 26/04/00 = 84 дня (это количество дней до выплаты ближайшего купона);
Т= 182 (дня купонный период); НКД = (74,79/182) х (182 - 84) = 40,272 руб.; Цена облигации с НКД («грязная» цена) = 915 + 40,272 = = 955,272 руб.
1. Находим «чистую» стоимость облигации: P= 1000 х 91,5/100 = 915 руб.
2. Рассчитываем накопленный купонный доход (НКД):
Сх = 1000 х 0,15 х (182/365) = 74,79 руб. (это размер купона; последний столбец табл. 6.1);
t\ = 19/07/00 — 26/04/00 = 84 дня (это количество дней до выплаты ближайшего купона);
Т= 182 (дня купонный период); НКД = (74,79/182) х (182 - 84) = 40,272 руб.; Цена облигации с НКД («грязная» цена) = 915 + 40,272 = = 955,272 руб.
Новые вопросы в разделе Экономика
Ленусик Колисниченко
16.10.2024, 17:13
Гриселия
18.12.2023, 00:00
Кривцов
17.12.2023, 23:58
Салтай
17.12.2023, 23:56
Герасимов Платон
17.12.2023, 23:55
